Edmond de Rothschild Asset Management vient de lancer les trois premiers fonds de sa gamme Quartz qui comprendra sept fonds d’ici la fin de l’année.
Ces stratégies actions systématiques s’appuient sur des modèles mathématiques avancés, tout en conférant un rôle central au jugement des gérants dans la définition et le suivi des approches d’investissement. La gamme Quartz vise à répondre aux besoins des clients en actions défensives, actions multi-factorielles, solutions climatiques 3D et stratégies long/short, en complément des fonds de gestion active déjà proposés par le groupe.
Les trois premiers fonds lancés sont EdR Fund Quartz Core EMU Equity, EdR Fund Quartz Core US Equity et EdR Fund Quartz Defensive Global Equity.
Les deux premiers fonds sont des stratégies Core Equities. Ils sont basés sur une stratégie pleinement investie en actions, présentant une tracking-error plutôt limitée et dont le niveau ciblé dépendra des régions et du contexte de marché. Elle est largement diversifiée entre différents facteurs actions (Value, Momentum, Quality, etc.) avec pour objectif de générer le niveau d’alpha le plus élevé possible pour un budget de risque relatif donné. Des techniques d’intelligence artificielle sont intégrées au processus d’investissement afin de renforcer encore la diversification et la réactivité du portefeuille.
La stratégie Defensive Global Equities est une stratégie actions, conçue pour générer une volatilité réduite, ainsi que des replis plus limités que ceux des indices de référence traditionnels. Cette performance est obtenue sans prise de décision de market-timing, le portefeuille restant en permanence pleinement investi en actions. Par ailleurs, l’équipe de gestion quantitative a été renforcée par les arrivées de Yu Sun et de Juan Sebastian Caicedo, en qualité d’analystes quantitatifs et gérants de portefeuille.